对于甲状腺功能减退危象患者，必须要做的检查主要包括以下三个方面：
第一、实验室检查，患者应测定血常规、甲状腺功能、血气分析以及生化指标等检测。
第二、心电图检查，心电图检查可以发现心动过缓、各导联低电压、T波低平，或者倒置等表现，有时可以伴有传导阻滞。
第三、影像学检查，超声心动图可以发现心包积液，胸部X线片可以发现心影扩大，蝶鞍CT或核磁共振检查可以看到蝶鞍的鞍体增大等特征。
综上所述，实验室检查、心电图检查，以及影像学检查是甲状腺功能减退危象患者必须做的检查。