会的。抑郁症的临床表现不光是情绪问题（情感低落、兴趣缺乏、乐趣丧失、无助、无望、绝望感），思维迟缓，还有很多的抑郁症患者伴有明显的躯体不适感，常见的有心慌、气短、头晕头痛，胃肠道不适，甚至是乏力、肢体疼痛等。心情差，睡眠差，会导致植物神经功能紊乱的，可以导致头疼。但是如果头疼明显，持续时间较长，还应该考虑是否有其他疾病导致的，应该做些相应检查，比如头部的影像学检查等，以免耽误病情。